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Pairs Trading


A DIF Broker adquiriu os direitos de utilização dos algoritmos e de um programa de trading desenvolvidos pela ATM Associação de Investidores e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais, no sentido de integrar completamente um sistema de negociação automático de estratégias de ‘’market neutral’’ e com isso poder oferecer a todos os seus clientes mais uma opção no seu serviço de gestão de carteiras impar. Este é mais um serviço único, baseado numa estratégia única em Portugal.

Este novo serviço permite aos clientes de gestão de carteiras uma estratégia neutra de mercado ao ter uma posição longa para cada posição curta. Esta é mais uma inovação da DIF Broker, uma corretora diferente, a oferta dos mais  avançados algoritmos de negociação e programas proprietários,  para uma gestão, automática, baseada numa estratégia de “market neutral” e pioneira em Portugal.

ATM Pairs Trading Freedom & DIF Freedom

O ATM Pairs Trading Freedom (ATM-PTF) é um sistema integrado na plataforma DIF Freedom que  combina um conjunto de avançadas ferramentas proprietárias de execução electrónica auto pilotada com vista a capturar oportunidades de investimento e execução, baseadas numa estratégia de market neutral e um rígido risk & money management, com o acesso a 40 mercados e os mais diversos instrumentos financeiros.

Tendo sempre como activos (subjacentes) acções cotadas, essencialmente no mercado americano, o ATM-PTF negoceia electrónica e automaticamente (auto pilotado) com base num conjunto de regras bem definidas executadas automaticamente através de sequências de instruções (algoritmos) respeitando uma estratégia negocial não direccional, conhecida normalmente por Pairs Trading.

Este sistema  “auto pilotado”  funciona, executando as ordens de compra e de venda de acordo com o preço das acções, baseado em sinais de entrada e saída programados previamente, imprimindo assim a rigidez e frieza necessária para completar a tarefa com sucesso e bons resultados.

Todas as ordens são acompanhadas por um operador humano, de forma a garantir uma maior segurança ao sistema.

Os nossos objectivos:

Proporcionar uma estratégia normalmente orientada para investidores que gostam de limitar os seus riscos e estar presente no mercado independente da sua tendência, pois em teoria, o pairs trading,  tem um risco menor quando comparado com outras estratégias direccionais e é neutral relativamente ao mercado, portanto a tendência do mercado (se soube ou desce) não afecta os resultados.

 

O que é "Pairs Trading"?

O Pairs Trading, também conhecido como Market Neutral, é uma estratégia negocial não direccional, que permite ao investidor negociar independentemente da direcção do mercado.

Esta estratégia consiste em comprar um activo ao mesmo tempo que se vende outro activo, negociando esses activos (acções, índices, etc.) em par (dois activos que tenham uma forte correlação de preço) quando estes se encontram a negociar fora da sua relação de preço, desvio que é normalmente registado pelo desvio padrão achado sobre o histórico dessa relação.

O Pair Trading é essencialmente uma estratégia de arbitragem entre dois activos altamente correlacionados, que permite ao investidor aproveitar uma divergência (afastamento) de preço entre dois activos altamente correlacionados. Dito de outra forma, é uma estratégia que pressupõe que os dois activos escolhidos se movem em concordância um com o outro, mas que em determinado momento a relação de preço entre os dois afasta-se do seu registo histórico causando um desequilibro que tende a ser aproveitado por esta estratégia.

Esta estratégia é normalmente orientada para investidores que gostam de limitar os seus riscos e estar presente no mercado independente da sua tendência, pois em teoria, o pairs trading,  tem um risco menor do que outras estratégias multidireccionais e é neutral relativamente ao mercado, portanto a tendência do mercado (se soube ou desce) não afecta os resultados