Rollover de posições em Forex


O rollover de uma posição para uma nova data, resulta num ajustamento no preço de abertura (para um valor superior ou inferior).

O débito ou crédito do rollover consubstancia-se na aplicação dos pontos swap acumulados que resulta da soma de “Swap Points” e do financiamento de mais ou menos valias não realizadas.

As posições em FOREX abertas a partir das 17h de Nova Iorque, serão objecto de “rollover” com uma nova data-valor, tendo como referência a taxa Tom/Next. Como parte deste “rollover” as posições em aberto serão ajustadas com o crédito ou débito de pontos swap. Os pontos swap são calculados com base na informação swap de um banco Tier1 (bancos com exposição global e com mais de 50.000 transacções por dia), fornecido pelo Banco Saxo, acrescido de um spread de +/-0,50% sobre as taxas de juro overnight, sendo que, para posições em aberto e para as mais ou menos valias não realizadas, acrescerá um spread adicional de +/- 0,75%.

Os pontos swap são calculados de acordo com a taxa swap Tom/Next proprietária do Banco Saxo que tem em conta diversos factores, incluindo o diferencial de taxas de juro entre divisas e a taxa Tom/Next fornecida pelo banco Tier 1. O custo do rollover ocorrerá durante o número de dias que o cliente mantenha a posição em aberto.

Caso o cliente mantenha posições contrárias, mas em aberto devido a ordens relacionadas, a DIF Broker informa que os custos de rollover incidirão sobre a totalidade das posições em aberto não realizando o “netting” de posições.

Para o cálculo da taxa swap, serão consideradas as taxas Libor negativas, se for o caso.

Para pares de moeda sujeitos a condições especiais de mercado, a taxa Tom Next aplicada será a das 8:15 CET.